Page 174 - אפקה - המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב | תערוכת פרויקטי גמר 2013 - קטלוג פרויקטים

שם הסטודנט :
איתי רגב
מחלקת הלימוד :
הנדסת תעשייה וניהול
שם המנחה :
"ד ר איבגניה אפארצין
זיהוי שינויים פתאומיים במחירי המניות
תערוכת פרויקטי גמר 2013 1
הגדרת הבעיה :
שוק שוק הינו המניות דינאמי המאופיין בשינויים גבוהים בקצב ומידה גבוהה אי של וודאות . זיהוי
מגמות בהתנהגות אחת הוא המניות הדרכים אי את למזעור . הוודאות
תיאור : הפרויקט
בפרויקטזה למדנו לזהות מניות שהתנהגותן משתנית באופן פתאומי ביחס למניות בעלות התנהגות
. דומה לצורך הזיהוי הפעלנו אלגוריתמיםשל על מידע כריית נתונים היסטורייםשל . המניות הגישה
שנבחרה בפרויקט על התבססה קלסטור עם מניות דומה התנהגות ובניית מסווג לזיהוי . חריגים
מטרת הפרויקט :
סיווג מניות שמחירן עשוי להשתנות ביחס למניות בעלות התנהגותסמך על דומה של עבר נתוני
התנהגות . המניות
שלבים עיקרים בפרויקט :
• איסוף ועיבוד נתונים יומיים כלל אודות המניות המרכיבות ה מדד את S&P 500 האמריקאי
בתקופה 2010 2011 .
• קלסטור המניות המתנהגות בכל דומה באופן תקופה מתוך נתוני ) האימון אלגוריתם K Means (.
• הפעלת שיטות לזיהוי מניות את שמשנות התנהגותן ביחס למניות שהתנהגו עד כמותן זמן לפרק
. מסוים
• בניית מניה לכל מסווג ובחינתועל ) אמת נתוני אלגוריתם Support Vector Machine (.
דוגמא לחיזוי שינוי פתאומי במחיר מניה
80
90
100
110
120
130
140
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
מחיר
יום
התנהגות המניות מאותו הקלסטר מנית Amazon יום החיזוי
• ניתן כיצד לראות מנית מחיר Amazon יורד ואף מתייצב יום לאחר בעוד , החיזוי ששאר המניות יחד ששויכו איתה
לאותו הקלסטר ממשיכות . עליה במגמת זו דוגמא מציגה חיזוי של מוצלח מנית מסווג Amazonעל . אמת נתוני